云数据:商品止跌反弹 黑色和油脂领航
  时间:2018-11-05 20:15  点击量:   
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  资金方面,全天资金流入6.41亿元至1026.38亿元,其中黑色流入9.0亿元、油脂链流出6.63亿元、领涨品种焦炭、新万博油脂热卷和郑醇,领跌品种橡胶、沪锌和原油。

  热卷(HC1901):今日减仓1.9万手,收盘上涨29元或0.77%,报3773元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓一波下跌之后快速回升,止步于3717的位置 ,站稳日内均线之后维持偏强震荡运行,尾盘空头减仓之下创日内新高。自低点3655回升之后,连续两天对卷螺差进行了修复,同时期价也是也是在下降通道中,试探支撑区域出现了反弹,低点走强最大120元,高位关注3800附近的阻力位,以及下跌趋势线的压制。总体来讲,热卷的弱势行情尚未终结,阶段性的卷螺差修复行情关注其持续性。短线区间不破则反弹行情延续。

  PP(PP1901):今日增仓1.0万手,收盘下跌21元或0.21%,报9857元/吨。PP周一出现了横盘调整的期货,期价在9856附近的平台处来回的反复,接下来还是要关注多头资金能否持续性的增仓拉涨PP。如果期价能够站稳9856且多头增仓的情况下,那么PP下个反弹目标是9987附近。如果期价跌破9956则有可能延续弱势回调的走势,下方重要支撑9678附近。

  股债方面:周一(11月5日),深证成指跌0.36%报7839.08点,创业板指尾盘翻红报1348.88点,全天宽幅震荡近3.5%;上证50收跌逾1%,万得全A跌0.17%。两市全天成交近4000亿元,较上日逾4500亿元有所收窄。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.美国统计局:美国9月原油出口升至211.6万桶/日,8月份为174.9万桶/日。

  对冲研投讯,据IMEA,截至11月2日当周,巴西马特格罗索州2018/19年度大豆播种进度达88.85%,远快于去年同期的63.67%和五年均值的64.86%,前周73.25%。

  国债期货主力合约全线%。上周国债期货先涨后跌,国债期货市场的调整压力有所减弱,不过考虑到宽信用的预期仍在,债市的短期的调整可能并未结束。最近几周,我国资本市场“股债跷跷板”效应明显。交易员表示,总体来看,近期股市行情整体偏弱,叠加短期资金面宽松,利率债长、短端收益率均下行较多。展望后市,利率债的牛市逻辑仍在,但收益率下行过程或阶段性受阻,下行幅度和速度或有所放缓。

  文华商品指数大幅减仓32.7万手,夜盘减仓震荡上行,早盘一波下挫之后快速回升至夜盘高点附近,增仓之下再度出现一波下挫,午后在早盘低点附近再度出现拉升,全天走势是一波三折,呈多空争夺之下的震荡走势,前两天的大幅减仓力量回流暂时不多。随着结束了五连阴的走势,小幅飘红0.22%,但走势仍旧是处在空头阴霾之下。农产品回升0.39%,走势强于工业品,大跌后的双粕上行幅度较大。分板块来看,有色板块增仓下跌0.88%,吞噬掉上周五过半涨幅,上行阻力较大;煤炭板块增仓拉涨1.24%,站上60日均线位置;建材低位小幅收跌。化工板块震荡飘红0.05%,低探回升之后跌势放缓,空单注意减持。油脂链低位走强0.94%,趋势性下跌有所缓解,关注中美贸易战动向。

  沥青(BU1812):今日减仓2.9万手,收盘上涨28元或0.85%,报3340元/吨。沥青周一延续弱势下跌的走势,虽然期价没有创出新低但是沥青依旧处于空头趋势。如果投资者持有高位空单,仍然可以持有但是要注意适当减仓。不过没有持仓的投资者不建议杀跌了,毕竟沥青已经连续下跌了近一个月,要防止出现反弹行情。接下来关注下5均线附近的压力位,以及日内的多空资金流向。

  冷轧涂镀:库存总量93.34万吨,较上周环比减少24.76万吨(-20.97%)。包含7个城市,共计16个仓库。

  甲醇(MA1901):今日减仓7.1万手,收盘上涨38元或1.29%,报2988元/吨。甲醇周一出现了连续的反弹行情,期价在触及2904前期平台的低点处有启稳迹象。目前处于多空频繁换手的阶段,逢低空头止赢的迹象也非常明显。接下来还是要关注下原油的走势,如果原油能够止跌启稳,那么甲醇可能会迎来一波反弹行情,如果原油下跌的话,甲醇多单依旧要回避,弱势下跌依旧是主旋律。

  热卷:库存总量182.71万吨,较上周环比增加0.01万吨(+0.02%)。包含17个城市,共计54个仓库。

  月5日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价7300元/吨,与上一交易日价格持平。11月5日,逸盛石化PTA外盘卖出价970美元/吨,与上一交易日价格持平。

  对冲研投讯,11月5日,郑棉仓单情况:仓单9154(+347)张,有效预报1206(-71)张。仓单及预报总量:10360(+276)张。

  据菲律宾财政部海关局The Bureau of Customs(BOC)发布的初步统计数据,2018年1-9月菲律宾煤炭进口1869.3万吨,同比增加34.8万吨,增长1.9%。其中,9月份煤炭进口256.3万吨,同比增加60万吨,增长30.6%;环比增加11.1万吨,增长4.5%。

  螺纹(RB1901):今日增仓9.7万手,收盘上涨8元或0.20%,报4072元/吨。夜盘增仓震荡运行,早盘增仓加大之后出现快速回落的走势,最低至4002的位置,随后减仓上行,在日内均线附近盘整运行之后,午后增仓先抑后扬,最高拉升至4076的高位,日内守住了4000整数位的支撑,在上手犀利下跌之后,低位波动加剧,同时多头亦有主动增仓拉涨迹象,低库存仍旧是目前支撑螺纹价格的主要因素,没有显著增加之前,表明供需博弈的结果仍旧是个平局。不过,随着后期需求下降,供给端大概率增加的情况下,预计期价呈现震荡偏弱运行,高位阻力位关注4120-4160的区间阻力争夺。

  (TA1901):今日减仓6.0万手,收盘上涨24元或0.36%,报6780元/吨。TA周一处于弱势下跌的行情,盘中虚破6734之后没有选择继续下行,收盘小阳线收盘。但是目前日线呈现空头趋势行情之中,云数据建议投资者还是保持试空的思路去操作,止损放在6870附近。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  郑煤(ZC1901):今日减仓0.2万手,收盘持平,报627.8元/吨。夜盘减仓震荡走高升至632.4的位置后盘整运行,早盘减仓回落,跌至夜盘低点附近之后,空头出现主动增仓迹象,午后反弹升至日内均线附近受阻。全天整体是一个震荡运行的走势,目前仍旧是在60日均线附近反复争夺,由于国际油价大跌,国内煤炭使用量放缓,港口库存和电厂库存攀升,可用天数在一个月以上,对煤炭价格继续形成压制作用。在635附近阻力位之下,建议轻仓试空为主,尤其是在60日均线均线之下,形成的抛压将较重。

  豆粕(M1901):今日减仓11.1万手,收盘上涨37元或1.19%,报3142元/吨。豆粕周一没有出现继续低开大幅杀跌的走势,而是走出先抑后扬的行情。期价在触及3024前期低点处出现了明显的减仓迹象,不过目前日线依旧处于弱势行情,在多空不断减仓的情况下,不急着进场,关注3145附近的平台阻力位,没突破之前仍然有可能再次出现下行的走势。

  白糖(SR1901):今日减仓0.3万手,收盘上涨55元或1.10%,报5072元/吨。白糖周一回补缺口之后出现了反弹行情,期价没有延续弱势下跌寻底的走势,而是在减仓的情况下暂时站稳了5020附近的支撑位置。建议投资者关注下这个平台的支撑有效性,以及反弹的持续性。一旦期价跌破5020的话还是建议投资者保持空头思路。在没破位之前日内短线试多即可。

  2.美国油服贝克休斯周报:美国11月2日当周石油钻井数下降1台,至874台。

  苹果(AP1901):今日增仓0.5万手,收盘下跌57元或0.51%,报11170元/吨。苹果周一延续震荡行情,期价目前的震荡区间也符合云数据的分析,建议投资者关注下11020附近的平台下沿支撑,上沿的压力位在11260附近。日内采取高抛低吸的操作策略,在没有突破或者跌破这个平台是上下沿之前不要做隔夜单。今日也是虚破11260之后出现快速回落行情,期价依旧在这个区间反复。

  玻璃(FG1901):今日减仓1.7万手,收盘下跌5元或0.37%,报1332元/吨。在上周五宽幅震荡之后,今天波动幅度不大,在1329-1339之间运行,全天减仓为主,目前价格上总体是处在20日均线日均线的交叉位置,高点存在压力的情况下,建议还是等待企稳1340多单在积极主动介入,否则市场继续在1300-1340区间运行的可能性较大。近期生产商库存总量下降显著,尤其是作为风向标的河北市场库存下滑影响,市场信心稍有恢复,期市的震荡下跌节奏也开始显稳。不过目前市场的整体压力尚未得到有效改善,库存仍有降幅空间,而且北方即将进入冬季停工期,预计房地产竣工仍难有好的表现,后面不排除玻璃价格继续向下踩踏的可能。

  据行业分析师James Fry上周五称,2019年全球棕榈油产量将增加近250万吨,不过头号生产国印尼的产量增长速度将会放慢。

  建筑钢材:库存总量304.67万吨,较上周环比减少14.64万吨(-4.58%)。包含30个城市,共计77个仓库。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  菜粕(RM1901):今日减仓7.6万手,收盘上涨32元或1.36%,报2378元/吨。菜粕周一的走势与豆粕类似,期价在触及2317前期低点的平台处有启稳迹象,在空头主动止赢离场的带动下,菜粕快速反弹。盘中建议客户参与了菜粕1905合约的多单,如果1月合约没有继续下破支撑的情况下,短期见底的概率较大,轻仓持有中线元/吨。豆油周一也出现了反弹行情,期价在经历上涨暴跌之后本周没有继续杀跌,但是投资者选择进场点比较难受,在空头的趋势下,还是建议投资者等待反弹结束之后寻找高抛的操作机会。而豆油现在距离5日均线还有些距离,继续等待开仓机会,暂时保持观望。

  铁矿(I1901):今日减仓3.1万手,收盘上涨7元或1.38%,报515.5元/吨。夜盘减仓震荡,早盘增仓一波试探至505.5后震荡止跌快速拉涨,高位减仓之下震荡趋强,空头主动离场较多,午后也是守在了511-512之上运行,且以最高价收盘。上周五的低点是上升趋势线的支撑所在,反弹回升之后站稳了60日均线的位置,期价存在进一步走强动能。随着钢厂补库需求增加,以及进口成本压力,期价在高基差的情况下,关注多头主动增仓再度进场机会,短线附近突破继续买入机会。但也要关注钢材价格的上升持续性,独立性行情亦不太现实。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  今日减仓0.4万手,收盘下跌40元或0.29%,报13920元/吨。沪铝周一延续弱势寻底的行情,期价没有强势的反弹迹象。伦铝也是触及2007重要的压力位突破失败,出现明显的下跌行情,在内外盘共振的情况下,建议投资者背靠14000整数继续日内试空。

  中厚板:库存总量45.14万吨,较上周环比减少2.83万吨(-5.09%)。包含10个城市,共计20个仓库。

  焦煤(JM1901):今日增仓3.1万手,收盘上涨23.5元或1.73%,报1384元/吨。全天呈增仓上行走势,夜盘最低至1353的位置,随着多头的主动增仓,期价在日内均线附近支撑较强,尾盘是继续企稳了1380的位置,重新回到高位震荡运行的走势,原料端的补库存需求是支撑价格的关键,对于此品种我们也是持续性建议买入为主,期间可阶段性抛空。接下来继续维持1350-1400的区间运行概率较高,高点整数位突破跟进注意逢高减持,以及控制好止损。焦炭企稳亦有助涨作用,但其走势稳定较差。

  对冲研投讯,11月2日,SMM统计国内电解铝消费地库存(含SHFE仓单):上海地区34.2万吨,无锡地区64.3万吨,杭州地区10.0万吨,巩义地区8.9万吨,南海地区22.5万吨,天津5.7万吨,临沂2.5万吨,重庆1.9万吨,消费地铝锭库存合计150.0万吨,环比11月1日减少2.5万吨。

  焦炭(J1901):今日增仓0.4万手,收盘上涨44.5元或1.88%,报2406元/吨。夜盘减仓震荡偏强运行,早盘减仓宽幅波动之后还是守住了日内均线支撑位置,随着持仓的增加,期价虽然波动加大,但终究是守住了日内均线支撑,午后增仓加速之后期价打破僵局,升至2400元整数上方。期价继续上行的线的震荡区间运行,关注螺纹的进一步走向带动作用,自身虽然基本面和现货偏强,但远期还是受开工率维持在高位的限制,上下空间或都有限。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约增仓1966手,低开震荡运行之后,早盘增仓下探504.3后震荡运行,午后走强创日内新高,较上周的两日大阴线走势明显放缓,收盘下跌1.1元或0.22%报509.6元/桶。在11月5日即将迎来美国制裁伊朗的第二轮开始日期之时,美国放风将对八个国家赦免进口伊朗原油的制裁,但只是暂时允许。这给本已走弱的油价再次一击,两油继续下探,且WTI受基本面累库影响走势更弱,日内没有也是再创新低,布油进入低位区间。伊朗制裁正式生效,加上美国中期选举,多种不确定性左右油价。整体来看,伊朗制裁落地生效后,除非伊朗采取极端行为,该事件炒作基本告一段落,投资者重新关注沙特和美国增产,尤其是在两油月差全部转为contango之后,油价仍有下行风险。INE原油关注500附近争夺,破位继续抛空,高位阻力位516-520区间。今日指数沉淀资金18.78亿元(+1.0亿);成交29.4万手,持仓52494(+2924)手。

  对冲研投讯,据钢银统计,截11月5日,本周钢铁总库存量:625.86万吨,较上周环比减少42.19万吨(-6.32%)。包含38个城市,共计141个仓库。

  沪镍(NI1901):今日增仓2.5万手,收盘下跌1340元或1.36%,报97340元/吨。沪镍周一没有延续上周触底反弹行情,而是受到空头的再次回补打压,期价再次出现大幅下跌的走势,基本上吞没了上周五反弹的大阳线。云数据也建议投资者背靠100200附近的压力位寻找再次高抛机会,虽然期价没有反弹至100000整数关口,但是也算给了投资者反弹做空的机会。期价有可能再次创出近期新低。

  1. CFTC能源持仓周报:至10月30日当周,投机者所持NYMEXWTI原油期货和期权净多头头寸减少10,099手合约,至196,196手合约,创最近约14个月新低;1月23日当周,以496,111手合约创2006年6月份有数据记录以来的净多头历史最高位。

  棕榈油(P1901):今日减仓2.6万手,收盘上涨24元或0.53%,报4556元/吨。棕榈油周一保持低温弱势盘整行情,期价虽然没有在创新低,不过仍然处于空头趋势之中。如果有空单的投资者要注意适当的止赢部分空单,没有空单的投资者依旧可以背靠5均线附近选择高抛机会。



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